Graham Kavanagh gkavanaghe-wire. au 2004-08-09 07:52:41 Sum voeg tot die laaste quotnquot aantal bars. Dit vat alles wat jy in die eerste deel van die sommeskadeleer te sit. Cum (1) voeg 1 tot die vorige waarde van cum, sodat die eerste bar is 1 en dit hou net die toevoeging van een tot die laaste bar waarde van cum (1). Jy kan Cum gebruik om iets by te voeg, soos hoeveel keer jy stygende dae in die hele grafiek: Staan CgtO // dit gee resultate van 0 of 1 TotalRise Cum (Staan) Jy kan hierdie beperking sowel om tydperke, of enige ander toestand Voorbeeld sou 'n mens vir 'n totale styging dae sedert 1995 wees: RecentRise CgtO en Jaar () gt1995 // dit gee resultate van 0 of 1 TotalRise Cum (RecentRise) As jy wou weet hoeveel stygende dae in die laaste 12 mate wat jy sal gebruik : Hoop dit help Verwysings: Deel gemiddelde prys (VWAP) Deel gemiddelde prys (VWAP) Inleiding-Deel gemiddelde prys (VWAP) is presies wat dit klink soos: die gemiddelde prys geweeg volgens volume. VWAP is gelyk aan die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Berekening wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit. Want dit is goed vir die huidige handel enigste dag, is intraday tydperke en data gebruik in die berekening. Maak 'n regmerkie teenoor Minute Tradisionele VWAP is gebaseer op bosluis data. Soos 'n mens kan dink, is daar baie bosluise (ambagte) gedurende elke minuut van die dag. Aktiewe sekuriteite gedurende aktiewe tydperke kan 20-30 bosluise in 'n minuut alleen het. Met 390 minute in 'n tipiese aandelebeurs handel dag, baie aandele eindig met meer as 5000 bosluise per dag. Daar is meer as 5000 aandele verhandel elke dag en hierdie bosluise begin toe te voeg tot eksponensieel. Nodeloos om te sê, bosluis-data is baie hulpbron intensiewe. In plaas van VWAP gebaseer op bosluis data, StockCharts bied intraday VWAP gebaseer op intraday tydperke (1, 5, 10, 15, 30 of 60 minute). Let daarop dat VWAP is nie gedefinieer vir daaglikse, weeklikse of maandelikse periodes as gevolg van die aard van die berekening (sien onder). Berekening Daar is vyf stappe wat betrokke is by die VWAP berekening. Eerstens, bereken die tipiese prys vir die intraday tydperk. Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en naby. Tweede, vermeerder die tipiese prys deur die volume period039s. Derde, skep 'n lopende totaal van hierdie waardes. Dit is ook bekend as 'n kumulatiewe totaal. Vierde, skep 'n lopende totaal van volume (kumulatiewe volume). Vyfde, verdeel die lopende totaal van prys-volume deur die loop totale volume. Die voorbeeld hierbo toon 1-minuut VWAP vir die eerste 30 minute van die saak in IBM. Verdeel kumulatiewe prys-volume deur kumulatiewe volume produseer 'n prysvlak wat aangepas (geweegde) per volume. Die eerste VWAP waarde is altyd die tipiese prys omdat volume gelyk in die teller en die noemer is. Hulle kanselleer mekaar uit in die eerste berekening. Die onderstaande grafiek toon 1-minuut bars met VWAP vir IBM. Pryse het gewissel van 127,36 op die hoë tot 126,67 op die lae vir die eerste 30 minute van die saak. Dit was eintlik 'n mooi vlugtige eerste 30 minute. VWAP gewissel 127,21-127,09 en spandeer sy tyd in die middel van hierdie reeks. Eienskappe soos bewegende gemiddeldes, VWAP lags prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Hoe meer data daar is, hoe groter is die lag. 'N voorraad is die handel vir 'n paar 331 minute per 03:00. As 'n kumulatiewe gemiddelde, hierdie aanwyser is soortgelyk aan 'n 330 tydperk bewegende gemiddelde. Dit is 'n baie afgelope data. Die 1-minuut VWAP waarde aan die einde van die dag is dikwels baie naby aan die einde waarde vir 'n 390 minute bewegende gemiddelde. Beide bewegende gemiddeldes is gebaseer op die 1 minuut bars vir daardie dag. Aan die einde, beide is gebaseer op 390 minute van data (een volle dag). 'N Mens kan die 390 minute bewegende gemiddelde om VWAP nie vergelyk gedurende die dag al. A 390 minute bewegende gemiddelde op 12:00 sal sluit data van die vorige dag. VWAP sal nie. Onthou, VWAP berekeninge begin vars op die oop en eindig aan die einde. 150 minute van die saak verloop het deur 12:00. Daarom, VWAP om 12:00 sal moet vergelyk word met 'n 150 minute bewegende gemiddelde. Ten spyte hiervan lag, kan rasionele agente vergelyk VWAP met die huidige prys van die algemene rigting van intraday pryse te bepaal. Dit werk soortgelyk aan 'n bewegende gemiddelde. In die algemeen, is intraday pryse val toe onder VWAP en intraday pryse is aan die styg wanneer bogenoemde VWAP. VWAP sal iewers val tussen die day039s hoë-laestrek wanneer pryse reeks op pad na die dag. Die volgende drie kaarte wys voorbeelde van stygende, dalende en plat VWAP. Gebruik vir VWAP VWAP gebruik word om likiditeit punte te identifiseer. As 'n volume geweegde prys maatstaf, VWAP weerspieël prysvlakke geweeg volgens volume. Dit kan instellings help met 'n groot bestellings. Die idee is die mark nie te ontwrig wanneer jy groot koop of te verkoop bestellings. VWAP help hierdie instellings te bepaal die vloeistof en illikiede prys punte vir 'n spesifieke sekuriteit oor 'n baie kort tydperk. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. Na die aankoop of verkoop van 'n sekuriteit, kan instellings of individue vergelyk hul pryse te VWAP waardes. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou word beskou as 'n goeie vul omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n goeie vul omdat dit verkoop is teen 'n bo-gemiddelde prys. Gevolgtrekkings VWAP dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir een dag. As sodanig, is dit die beste geskik is vir intraday ontleding. Rasionele agente kan die huidige pryse met die VWAP waardes te vergelyk met die intraday tendens te bepaal. VWAP kan ook gebruik word om relatiewe waarde te bepaal. Pryse hieronder VWAP waardes is relatief laag vir daardie dag of spesifieke tyd. Pryse bo VWAP waardes is relatief hoog, want die dag of spesifieke tyd. Hou in gedagte dat VWAP is 'n kumulatiewe aanwyser, wat beteken dat die aantal datapunte progressief verhoog deur die dag. Op 'n 1-minuut grafiek, sal IBM 90 datapunte (minute) het deur 11:00, 210 datapunte deur 13:00 en 390 datapunte deur die einde. Die getal dramaties verhoog as die dag strek. Dit is die rede waarom VWAP lags prys en dit lag verhoog as die dag strek. SharpCharts-Deel gemiddelde prys (VWAP) kan geplot as 'n overlay aanwyser op Sharpcharts. Na die begin van die sekuriteit simbool, kies 'n intraday tydperk en 'n reeks. Dit kan wees vir 1 dag of vul die grafiek. Rasionele agente op soek na meer besonderhede kan kies vul die grafiek. Chartiste op soek na algemene vlakke kan kies 1 dag. VWAP kan geplot oor meer as een dag, maar die aanwyser sal spring uit sy vorige sluiting waarde tot die tipiese prys vir die volgende oop as 'n nuwe berekening tydperk begin. Let ook op dat VWAP waardes kan soms afval die prys grafiek. VWAP op 45,5 sal opdaag op 'n grafiek met 'n prysklas van 45,8 tot 47. rasionele agente soms nodig om die reeks uit te brei na 'n volle dag om VWAP sien op die grafiek. Die VWAP waarde is altyd vertoon op die links bo van die grafiek. Kliek die grafiek om 'n lewendige example. Volume gemiddelde prys sien - VWAP Wat is die volume geweegde gemiddelde prys - VWAP Die volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n handel norm veral gebruik in pensioen planne. VWAP word bereken deur die dollar verhandel vir elke transaksie (prys vermenigvuldig met aantal aandele verhandel) en dan te deel deur die totale verhandel vir die dag aandele. Die teorie is dat as die prys van 'n koop handel laer is as die VWAP, dit is 'n goeie handel. Die teenoorgestelde is waar as die prys is hoër is as die VWAP. VIDEO laai die speler. Afbreek Deel gemiddelde prys - VWAP-volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n verhouding in die algemeen gebruik word deur institusionele beleggers en onderlinge fondse te koop maak en verkoop sodat die markpryse nie te steur met groot bestellings. Dit is die gemiddelde aandeelprys van 'n voorraad geweeg teen die handel volume binne 'n bepaalde tyd raam, oor die algemeen op 'n dag. VWAP Hoe Groot institusionele beleggers of beleggingshuise wat VWAP gebruik baseer hul berekeninge af elke tik van data tydens 'n handel dag. In wese is elke geslote transaksie aangeteken. Dit kan egter die meeste kartering webtuistes en individuele beleggers verkies om een minuut of vyf minute handel pryse te gebruik om af te sny op die blote volume van data wat nodig is om tred te hou van VWAP in 'n dag te hou. Vir 'n vyf-minuut VWAP berekening jy sal die lae, plus die hoë, plus die sluitingsprys binne die tydperk van vyf minute en deel die totaal deur drie. Dit gee jou 'n tyd-geweegde gemiddelde prys (TWAP) wat redelik akkuraat, en jy kan hierdie getal vermenigvuldig met die volume verhandel in dieselfde tydperk 'n geweegde prys te bereik. Hoekom gebruik VWAP Groot institusionele kopers en onderlinge fondse gebruik die VWAP verhouding in staat wees om te skuif na aandele in 'n manier wat nie die natuurlike dinamika mark van 'n aandeelprys sal steur nie. As hierdie kopers was om te skuif na 'n voorraad posisie alles op een slag, sou dit onnatuurlik verhoog die aandele prys. Tog koop aankoop aandele onder die intraday VWAP bewegende gemiddelde. hierdie kopers kan skuif na 'n voorraad in die loop van 'n dag of twee sonder om te veel prys ontwrigting. Daar is egter ander gebruike vir die VWAP, en een so 'n strategie is om 'n voorraad te koop vir individuele beleggers net soos die VWAP deurboor die intraday VWAP bewegende gemiddelde, aangesien dit 'n momentum verskuiwing in die aandeelprys kan aandui. Dit word ook gebruik in algoritmiese handel en laat makelaars om die uitvoering van 'n handelsmerk naby 'n sekere prys volume vir kliënte te verseker. VWAP Kwessies VWAP is kumulatiewe aanwyser en as sodanig die aantal datapunte verhoog deur die dag. Dit verhoog dataset, oor langer tydperke, soos vier, ses of agt uur in 'n dag kan veroorsaak vertraging tussen die VWAP bewegende gemiddelde en die werklike VWAP. As sodanig, die meeste beleggers nooit gebruik 'n VWAP meer as een day. Volume tegniese kaarte Volume Based Tegniese Analise Deel bewegende gemiddelde (VMA) Die rol van die volume bewegende gemiddelde (VMA) in Tegniese Analise verduidelik op die indeks kaarte van die NASDAQ en SampP 500 Deel bewegende gemiddelde - VMA 'n Deel bewegende gemiddelde is die eenvoudigste-volume gebaseer tegniese aanwyser. Soortgelyk aan 'n prys bewegende gemiddelde, 'n VMA is 'n gemiddelde volume van 'n sekuriteit (voorraad), kommoditeit, indeks of ruil oor 'n geselekteerde periode van tyd. Deel Moving gemiddeldes gebruik kaarte en in tegniese ontleding uit te stryk en beskryf 'n volume tendens deur die filter korttermyn spykers en gapings. As 'n reël, kan die volume 'n bietjie onstuimige wees en, as gevolg van 'n paar groot ambagte (quotgamesquot van die groot institusionele handelaars), jy kan sien golwe hier en daar. Deur die gebruik van 'n bewegende gemiddelde van volume, kan jy glad diegene enkele skommelinge in volume sodat dit moontlik is word om die algemene rigting van die volume te evalueer (bv verhoging of verlaging) visueel, sowel as die ontvangs van 'n numeriese verteenwoordiging van die volume tendens vir verder gebruik met ander aanwysers en handel stelsels. Soortgelyk aan die prys analise, is daar verskeie tipes VMA. Een van die mees gebruikte VMAs is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van toepassing op die volume wat bereken word as die gemiddelde volume oor 'n bepaalde tydperk (aantal bars): Eenvoudige VMA (N) (som van N volume bars) / N 'n eksponensiële VMA is 'n ander tipe van bewegende gemiddelde wat van toepassing is met 'n gewig faktore tot die vertraging in 'n eenvoudige bewegende gemiddelde verminder. Dit word algemeen gebruik in analise sowel. A VMA is die basiese en eenvoudigste instrument in analise. Hierdie aanwyser kan kan ontleed word deur self. Terselfdertyd het die meerderheid van die meer komplekse-volume gebaseer tegniese studies gebruik VMAs in hul berekeninge. Jy kan 'n VMA sien in Deel Oscillator, PVO en MVO formules. Indirek, is 'n bewegende gemiddelde toegepas volume in die opbou / verspreiding, Ossillator Chaikina, OBV (op die balans Deel), en Chaikin geldvloei (CMF), ens Gevolglik VMA genoem kan word een van die belangrikste instrumente vir gebruik as in aanwysers. Een van die basiese maniere om VMA analiseer is om veranderinge in sy rigting te monitor. In die algemeen, as die prys van 'n sekuriteit (voorraad, indeks of ander kommoditeit) prys beweeg op en ons sien 'n groot toename in die VMA, beteken dit dat die intensiteit van lomp (koop) handelaars grootliks toeneem. Sodra die VMA begin afneem nadat hy sy bakkie vlak tydens 'n prys vooraf, is dit 'n teken dat die aantal koop handelaars begin om te daal en lomp (verkoop) handelaars kan oorneem en reverse die tendens afwaarts. In 'n soortgelyke manier, 'n toename in 'n VMA tydens 'n daling dui op 'n toename in die aantal handelaars wat verkoop in paniek. Sodra die VMA begin af beweeg nadat hy op 'n hoë vlak gedurende die prys daal, is dit 'n teken dat die aantal verkoop handelaars uitgeput is en dat ons 'n verandering in die stemming en tendens rigting kan sien. In die onderstaande tabel is 'n lys van aanbevole Deel bewegende gemiddelde (VMA) instellings vir verskillende tydperke wat die beste vir 'n teken toekomstige marktendense is. Tabel 1: Voorgestelde VMA instellings Soos met die prys bewegende gemiddeldes, met die doel om die kies van 'n tydperk vir bewegende gemiddelde is aan die een wat die volume sal glad en maak dit minder wisselvallig kies, hoewel nie oormatig omdat sterker glad toename lag en kan selfs glad die seine. Op die SampP 500 indeks kaarte hieronder is kaarte met 'n ander VMA vir dieselfde indeks en die ooreenstemmende tydperk van die tyd. Grafiek 1: SampP 500 indeks grafiek sonder VMA. Soos jy kan sien op die SampP 500 grafiek hierbo, terwyl dit nog moontlik om tydperke van hoë volume erken, is dit moeilik om volume te evalueer en te sien presies wanneer volume aktiwiteit begin styg of begin daal. Daarom is dit moeilik om seine op die bogenoemde grafiek genereer sonder 'n VMA. Die onderstaande grafiek is soortgelyk aan die grafiek hierbo met die enigste verskil dat VMA (2) - volume bewegende gemiddelde met 2-bar tydperk instelling - is geplot op volume. Grafiek 2: SampP 500 indeks grafiek met VMA (2) Nou dat jy kan sien dat dieselfde grafiek met VMA (grafiek 2) help om al volume beweging sien. Dit maak dit makliker om tydperke van hoë en lae volume aktiwiteit erken en om vas te stel wanneer die volume aktiwiteit toeneem en wanneer dit weier. Tog, as gevolg van die lae bar tydperk opstel van VMA, die VMA op die grafiek 2 lyk wisselvallig. Dit kan nog steeds moeilik om seine op grond van hierdie VMA genereer wees. In daardie geval, kan 'n mens die VMA verleng. Dit behoort te help om die belangrikste bewegings van volume te sien. Grafiek 3: SampP 500 indeks grafiek met VMA (9) Die nextSampP 500 grafiek (grafiek 3) het 'n 9-bar VMA. Nou, wanneer ons die bar tydperk instelling vir VMA toegeneem het, was dit makliker om die tydperke waarin volume toeneem en tydperke waarin dit begin daal raaksien. Jy kan duidelik sien die groot volume oplewing op 01-02 Oktober. As jy grafiek 2 en voorraad 3 vergelyk, sal jy sien dat, deur die reël te koop wanneer die VMA begin afneem na die volume oplewing in die prys daling hoogtepunt bereik, sal twee quotBuyquot seine gegenereer word op grafiek 2 (met die 2- bar VMA). Een daarvan is op 1 Oktober by die mark oop en 'n ander sal wees op 2 Oktober by die mark oop. Op grafiek 3 net, sal een quotBuyquot sein gegenereer word in die middel van die handel sessie op 2 Oktober Chart 4: SampP 500 indeks grafiek met VMA (20) Die laaste SampP 500 grafiek (grafiek 4) dek dieselfde tydperk, maar met 'n 20-bar Deel bewegende gemiddelde toegepas volume. Jy kan sien dat, met 'n 20-bar tydperk omgewing, VMA is baie glad, maar die lag tussen volume en VMA het te groot. As, op die grafiek 3, is die quotBuyquot sein gegenereer op 2 Oktober, dan op grafiek 4 die quotBuyquot sein sal gegenereer word op 5 Oktober (wanneer VMA begin afneem). Indien u verdere kaarte 3 vergelyk en 4 sal jy sien dat die VMA op grafiek 3 het 'n volume oplewing op 24 September en sal die quotBuyquot sein genereer op 25 September (wanneer die VMA begin afneem). Maar die VMA op grafiek 4 oor-stryk hierdie volume oplewing en gemis hierdie sein. Voor die aanvang van VMA gebruik, is dit aanbeveel dat jy eksperimenteer met die VMA tydperke aan die een wat die beste pas by jou persoonlike handel styl, gekies tydraamwerk en gekies sekuriteit (voorraad, indeks en ander kommoditeit) vind. VOLGENDE: Deel Berekening van gemiddelde Disclaimer 169 1997-2013 MarketVolume. Alle regte voorbehou. SV1plot volume met bewegende gemiddelde van volume in dieselfde prys grafiek Oorspronklik gepos deur vismark Toe ek eenvoudig sleep en die volume grafiek in die prys grafiek, sal dit die skaal 'n gemors te maak. Maar ek is seker daar is een of ander manier. Kan enige deskundige hier help dankie. Eerste) Leer hoe om nie te sleep-druppel Tweede) Beste funksie te gebruik is Insert-gekoppelde plaas. Voeg (standaard wanneer-drag gedaal) en trek kopieë van die kode sal skep. Laastens, hier is die kode wat jy wil. Dit is dit die beste om dit op 'n aparte venster (nie vel) Miskien met RSI wat nie die volle screen hoef te hou. KODE Plot (Deel, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorBlueGrey), ParamStyle (quotStylequot, styleHistogram styleOwnScale styleThick, maskHistogram), 2) // 1) 10 daagse bewegende gemiddelde van Deel Plot (EMO (V, 10), quotVMAquot, colorBlack, styleOwnScale) KODE Oorspronklik gepos deur mastermind007 Eerste) Leer hoe om nie te sleep-druppel Tweede) Beste funksie te gebruik is Insert-gekoppelde plaas. Voeg (standaard wanneer-drag gedaal) en trek kopieë van die kode sal skep. Laastens, hier is die kode wat jy wil. Dit is dit die beste om dit op 'n aparte venster (nie vel) Miskien met RSI wat nie die volle screen hoef te hou. KODE Plot (Deel, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorBlueGrey), ParamStyle (quotStylequot, styleHistogram styleOwnScale styleThick, maskHistogram), 2) // 1) 10 daagse bewegende gemiddelde van Deel Plot (EMO (V, 10), quotVMAquot, colorBlack, styleOwnScale) KODE Thanks a lot. Wat beteken dit vir-insetsel gekoppel beteken dit aparte venster Jy bedoel skei die paneel van die prys van volume, want dit die vooruitsigte kan beïnvloed, of weier om die lees van grafiek af te lei Ja. Stem saam, kombineer met dié geen groot skerm soos RSI nodig. Naas, kan ek vra nog 'n advies van hierdie aanwysers RSI, OBV (on-balans volume), volume ossillator. Moenie hierdie dien soortgelyke funksies slegs een van hierdie 3 is ok ek sal gebruik maak van een van hierdie met KDJ aanwyser, enige raad bedank. Oorspronklik gepos deur vismark Thanks a lot. Wat beteken dit vir-insetsel gekoppel beteken dit aparte venster Jy bedoel skei die paneel van die prys van volume, want dit die vooruitsigte kan beïnvloed, of weier om die lees van grafiek af te lei Ja. Stem saam, kombineer met dié geen groot skerm soos RSI nodig. Naas, kan ek vra nog 'n advies van hierdie aanwysers RSI, OBV (on-balans volume), volume ossillator. Moenie hierdie dien soortgelyke funksies slegs een van hierdie 3 is ok ek sal gebruik maak van een van hierdie met KDJ aanwyser, enige raad bedank. Ja, Insert-skakel sal altyd nuwe venster selfs al laken of grafiek is heeltemal leeg te skep. As jy nie wil hê vroeër AFL (of as dit leeg was), sal jy eers plaas die een wat jy wil en dan gaan jy na ou ongewenste AFL, regs kliek op dit en maak sy venster. As jy regs kliek op die Chart Window (LK van die skerm), sal Plaas-Link opsie sigbaar wees. Klik op dit en dit sal 'n nuwe venster in jou huidige blad te skep. As jy AFL overlay, sal dit nie 'n nuwe venster skep. Maar, soos ek gesê het, overlay en voeg skep veelvuldige kopieë van dieselfde kode. Alle aanwysers dien dieselfde funksie, naamlik om jou te help die tendens te identifiseer. Verskillende Aanwysers is nuttig in verskillende marktoestande.
No comments:
Post a Comment