Kwantitatiewe Analise Forex Trading

Kwantitatiewe Analise Wat is kwantitatiewe analise Kwantitatiewe analise verwys na ekonomiese, sake - of finansiële analise wat daarop gemik is om te verstaan ​​of gedrag of gebeure te voorspel deur die gebruik van wiskundige meting en berekening, statistiese modellering en navorsing. Kwantitatiewe analiste poog om 'n gegewe werklikheid in terme van 'n numeriese waarde verteenwoordig. Kwantitatiewe ontleding aangewend word vir 'n aantal redes, insluitend meting, prestasie-evaluering of waardasie van 'n finansiële instrument. en voorspel werklike gebeure in die wêreld soos veranderinge in 'n land se bruto binnelandse produk (BBP) groei. VIDEO laai die speler. Afbreek van Kwantitatiewe Analise In die algemeen, kan kwantitatiewe analise die beste verstaan ​​word as bloot 'n manier om te meet of te evalueer dinge deur die ondersoek van wiskundige waardes van veranderlikes. Die primêre voordeel van kwantitatiewe analise is dat dit behels die bestudering van presiese, definitiewe waardes wat kan maklik met mekaar vergelyk, soos 'n maatskappy se jaar-oor-jaar-inkomste of verdienste. In die finansiële wêreld, is ontleders wat streng staatmaak op kwantitatiewe ontleding dikwels na verwys as kwantitatiewe of Quant jokkies. Regerings staatmaak op kwantitatiewe ontleding om monetêre en ander besluite ekonomiese beleid te maak. Regerings en sentrale banke wat algemeen op te spoor en statistiese data soos BBP-syfers en indiensneming te evalueer. Algemene gebruike van kwantitatiewe analise in te belê sluit die berekening en evaluering van die belangrikste finansiële verhoudings soos die prys-verdienste-verhouding (p / v) of verdienste per aandeel (VPA). Kwantitatiewe ontleding wissel van ondersoek van eenvoudige statistiese data soos inkomste, om komplekse berekeninge soos verdiskonteerde kontantvloei of opsie pryse. Kwantitatiewe Vs. Kwalitatiewe analise Terwyl kwantitatiewe analise dien as 'n baie nuttige evaluering hulpmiddel op sigself, is dit dikwels gekombineer met die aanvullende navorsing en evaluering hulpmiddel van kwalitatiewe ontleding. Byvoorbeeld, is dit maklik om 'n maatskappy te kwantitatiewe analise gebruik om figure soos omset, winsmarges of opbrengs op bates (ROA) te evalueer, maar die maatskappy kan ook graag inligting wat nie maklik herleibaar tot wiskundige waardes, soos beoordeel as sy merk reputasie of interne werknemer moraal. In 'n gesamentlike kwalitatiewe en kwantitatiewe ontleding projek, kan 'n maatskappy, ontleder of belegger wil die krag van 'n bepaalde produk wat 'n maatskappy vervaardig en verkoop evalueer. Die kwalitatiewe ontleding deel van die projek kan gedoen word met behulp van gereedskap soos opnames kliënt wat verbruikers vra vir hul menings oor die produk. 'N Kwantitatiewe analise van die produk kan ook geïnisieer deur die ondersoek van data met betrekking tot getalle herhaal kliënte, kliënte se klagtes en die aantal waarborg eise oor 'n gegewe tydperk time. Quantitative Trading Wat is Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handel bestaan ​​uit handel strategieë wat gebaseer is op kwantitatiewe analise. wat staatmaak op wiskundige berekeninge en verwerking van syfers te handel geleenthede te identifiseer. As kwantitatiewe handel word algemeen gebruik deur finansiële instellings en verskansingsfondse. die transaksies is gewoonlik groot in grootte en mag die koop en verkoop van honderde duisende van aandele en ander sekuriteite betrek. Dit is egter kwantitatiewe handel al hoe meer algemeen gebruik word deur individuele beleggers. Afbreek van Kwantitatiewe verhandelingsprys en volume is twee van die meer algemene data insette gebruik word in kwantitatiewe analise as die belangrikste insette om wiskundige modelle. Kwantitatiewe handel tegnieke sluit in 'n hoë-frekwensie handel. algoritmiese handel en statistiese arbitrage. Hierdie tegnieke is vinnige-vuur en tipies kort termyn belegging horisonne. Baie kwantitatiewe handelaars is meer vertroud is met kwantitatiewe hulpmiddels, soos bewegende gemiddeldes en ossillators. Verstaan ​​Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handelaars gebruik te maak van moderne tegnologie, wiskunde en die beskikbaarheid van omvattende databasisse vir die maak van rasionele handel besluite. Kwantitatiewe handelaars neem 'n handel tegniek en 'n model daarvan met behulp van wiskunde, en dan ontwikkel hulle 'n rekenaar program wat die model van toepassing op historiese mark data. Die model is dan backtested en optimale. As gunstige resultate behaal, is die stelsel dan in real-time markte geïmplementeer met die werklike kapitaal. Die manier waarop kwantitatiewe handel modelle funksie kan die beste beskryf word met behulp van 'n analogie. Dink aan 'n weerberig waarin die meteoroloog voorspel 'n 90 kans op reën terwyl die son skyn. Die weervoorspeller afgelei hierdie counter gevolgtrekking deur die versameling en ontleding van klimaat data van sensors in die hele gebied. 'N Gerekenariseerde kwantitatiewe ontleding toon spesifieke patrone in die data. Wanneer hierdie patrone is in vergelyking met dieselfde patrone geopenbaar in historiese klimaat data (back testing), en 90 uit 100 keer die gevolg is reën, dan kan die meteoroloog die gevolgtrekking met vertroue, vandaar die 90-vooruitskatting te trek. Kwantitatiewe handelaars toepas dieselfde proses om die finansiële markte handel besluite te neem. Voor - en nadele van Kwantitatiewe Trading Die doel van die saak is om die optimale kans uitvoering van 'n winsgewende handel te bereken. 'N Tipiese handelaar kan effektief te monitor, te ontleed en te handel besluite op 'n beperkte aantal sekuriteite voor die hoeveelheid inkomende data oorweldig die besluitnemingsproses. Die gebruik van kwantitatiewe handel tegnieke verlig hierdie limiet deur die gebruik van rekenaars om die monitering, analisering, en handel besluite te outomatiseer. Die oorwinning van emosie is een van die mees deurdringende probleme met handel. Word dit vrees of gierigheid, wanneer die handel, emosie dien slegs om rasionele denke, wat gewoonlik lei tot verliese onderdruk. Rekenaars en wiskunde nie emosies te besit, sodat kwantitatiewe handel skakel hierdie probleem. Kwantitatiewe handel nie sy probleme. Finansiële markte is 'n paar van die mees dinamiese entiteite wat bestaan. Daarom moet kwantitatiewe handel modelle as dinamiese konsekwent suksesvol te wees. Baie kwantitatiewe handelaars ontwikkel modelle wat tydelik winsgewend vir die mark toestand waarvoor dit ontwikkel is, maar hulle uiteindelik misluk wanneer marktoestande change. We is gefokus op die Wetenskap van Handel Rios Kwantitatiewe is 'n een-stop finansiële boetiek wat spesialiseer in elektroniese handel strategie en die ontwikkeling van sagteware vir die handel en belegging gemeenskappe. Ons is van mening dat die mark uitdagings is meer en kompleks as ooit tevore, wat veroorsaak dat eise aan beide handelaars en beleggers. Of jy handel termynmark, forex of voorrade, sal jy vind dat ons meer te lewer as 'n wye verskeidenheid van vaardighede en hulpbronne. Ons lewer oplossings. Dit is die volgende generasie van kwantitatiewe multi-bate beurs in die globale markte. Ons nooi jou uit om deel daarvan te wees. Live Trading Kamer beskou as een van die top 10 handel kamers in die Verenigde State van Amerika in 'n studie wat deur. Trading Platforms Flash Player Vereiste Rios Kwantitatiewe LLC is 'n handel en belegging boetiek wat spesialiseer in kwantitatiewe analise en algoritmiese handel met behulp van 'n hoë-tegnologie gerekenariseerde programme. RQs skoolhoof en stigter Joe Garcia-Rios het 'n Wall Street insider vir meer as 20 jaar en erken die hele wêreld as 'n innoveerder en ontwikkelaar van handel strategieë en outomatiese uitvoering stelsels. Sy benadering van vermenging kwantitatiewe analise met algoritmiese handel het hom verdien 'n reputasie vir konsekwent die vervaardiging van hoë-prestasie handel algoritmes. In die hart van RQs logika is eie tegnologie met die vermoë om komplekse geleenthede ambagte te identifiseer en uit te voer in 'n split sekonde oor verskeie bateklasse en markte. Op RQ, ons missie is om deurlopend te werk op die verfyning van ons strategieë om die ingenieurswese van ons handelsomgewing om stabiele opbrengste geniet jaar na jaar verbeter. N storie te vertel. Quant Verslag vir 2016/10/07 wêreld Nieuws - Die Amerikaanse dollar geklim tot 10-week hoog en aandele teruggeval voordat Amerikaanse betaalstate data wat die geval mag te versterk vir die Federale Reserweraad om rentekoerse te verhoog vanjaar. Die pond getuimel soveel as 6,1 persent. STOCKS - SampP 500 Indeks futures teruggeval 0,3 persent, nadat Amerikaanse aandele min gesluit verander op Donderdag. Verbande - Die opbrengs op Amerikaanse staatseffekte as gevolg in 'n dekade het met een basispunt tot 1,75 persent, klim vir 'n sesde dag. Kommoditeite - Gold gehou naby 'n vier-maande-laag. Dit getuimel 4.7 persent vandeesweek sy grootste verlies sedert 2014, as groeiende verwagtinge vir 'n Fed koersverhoging aangehelp die Amerikaanse dollar. Valuta's - die Britse pond getuimel tot die laagste sedert Maart 1985. Handelaars bevraagteken of rekenaar-gedrewe bestellings die see, vererger deur 'n gebrek aan likiditeit in die vroeë Asiatiese uur het veroorsaak. Ander het weer daarop om kommentaar deur die Franse president Hollande gesê die VK moet die gevolge van die verlaat van die Europese Unie ly. Ekonomiese data - Amerikaanse Nie-Farm Employment Verandering en CAD werkloosheidsyfer gevolg om 8:30, CAD Ivey PMI om 10:00, BOC Besigheid Outlook Survey om 10:30, FOMC lid Fischer praat om 10:30, FOMC lid Mester praat by 00:45, FOMC lid George Praat om 15:00 ET. Quantitative ontleding Ja ek verstaan ​​die basiese konsep. Cant verduidelik nie, want dit sou verkeerd wees om jou te vertel net die basiese teorie. Daar is 'n baie materiaal daaroor swaai rondom al. google dit net en jy sal 'n goeie bronne te vind. Ek slaan ook op hierdie idee 'n paar dae terug. Versamel die data nou het ek 'n paar kenners gevra om te werk aan dit. My voorstel óf lees genoeg daaroor of huur iemand wat dit verstaan. Nie kind se speel as ek meegedeel. Dankie my vriend. Behels dit stogastiese geword Desember 2008 Status: Tegnies Fundamentele 228 Posts Toe ek begin om kwantitatiewe analise op munt pare ek gevind dat dit baie moeilik wees nie. Ek is met behulp van die normale proses en idees van vaste inkomste modellering en probeer om Monte-Carlo simulasies te genereer, maar was onsuksesvol vir 'n lang tyd. Daar is verskeie redes hiervoor, een is becasue hulle is baie onstabiel en daaglikse beweging reeks geldeenheid paar kan groot wees. Ander is dat die likiditeit wissel die hele dag lank. As jy probeer sal jy groot aantal veranderlikes oorweeg om iets betrokke te kry. Toe my vriende het voorgestel 'n paar idees om my navorsing oor directional beweging van pare en hul predictibily baseer. Ek kan nie sê dat dit werk, maar op 'n makro basis dit kan jou help om 'n beter geldeenheid paar vir 'n handel metode besluit. Byvoorbeeld tans Ek handel eers USD / JPY becasue Ek het gevind dat dit is die beste paar vir my metode en dit werk baie goed vir my. Ek het geen formele opleiding op hierdie, maar as jy 'n bietjie kennis sou ek wil net om jou te waarsku dat sy weg verskillende (en vir my moeilik) om kwantitatief ontleed Forex as in ander markte. Probeer 'n paar ander benadering as gewoonlik konvergensie / divergensie dinge. GL Die enigste manier om slimmer te kry, is deur die speel van 'n slimmer teenstander. Aangesluit Desember 2008 Status: Tegnies Fundamentele 228 Posts Hey Constin hoef te plaas jou idees hier as jy gaan vir dit. hopelik Ek het jou nie afskrik Die enigste manier om te kry slimmer is deur die speel van 'n slimmer teenstander. Aangesluit Julie 2008 Status: Lid 750 Posts Hey Constin doen post jou idees hier as jy gaan vir dit. hopelik Ek het jou nie afskrik nie, jy didnt my afskrik. Dankie. Ek het 'n paar definisie van kwantitatiewe analise: quotQuantitative ontleder. in finansies, iemand wat wiskunde stogastiese calculus geld onder andere om financequot en. wikipedia. org/wiki/QuantitativeanalysisQuantitative Ontleding in Forex Wat is Kwantitatiewe analise Voorbeelde van Kwantitatiewe of statistiese analise Wat is Kwantitatiewe analise Kwantitatiewe ontleding kan handelaars om emosie uit die verwyder belê proses. Kwantitatiewe ontleding is 'n benadering wat fokus op statistiek of waarskynlikhede oor gut feelings. Gegewe die tegnologie van rekenaars en gesofistikeerde wiskunde modelle, het kwantitatiewe analise oor Wall Street geneem en 'n meerderheid van die nuwe handelaars en werknemers by Wall strate of diegene met 'n kwantitatiewe ingesteldheid. Kwantitatiewe ontleding het 'n plek in die FX mark net soos enige ander mark. Jy is waarskynlik vertroud met verskillende vorme van kwantitatiewe ontleding selfs as jy nie jouself beskou as 'n quant, wat is iemand wat markte benaderings van 'n kwantitatiewe oogpunt. 'N Eenvoudige finansiële verhouding soos pols beloning, verdienste per aandeel of iets moeiliker soos opsie pryse en verdiskonteerde kontantvloei is vorme van kwantitatiewe analise. Soos jy kan dink, data is van kritieke belang in die analise is dikwels net so goed soos die data gaan in so baie kwantitatiewe fokus op die kwaliteit van data gebruik om hul wiskundige en statistiese modelle in te vul. Voorbeelde van Kwantitatiewe of statistiese analise Jy hoef nie na 'n wiskunde gefluit of 'n doktorsgraad in ekonometrie om voordeel te trek uit statistiese analise. Met statistieke, is jy op soek na afhanklikheid of vereniging van twee toevalsveranderlikes of datastelle. Handelaars baat vind by die algemene statistiese ontleding van korrelasies, wat verwys na 'n wye kategorie van statistiese verhoudings en afhanklikheid. 'N Algemene korrelasie in die FX mark is dollarswakheid is gekorreleer met swakheid na ontluikende markte. Nog 'n Intermarket verhouding Yen krag en aandelemark swakheid. Statistiese analise is nuttig in die bepaling van toekomstige waarskynlikhede maar is nie bedoel suiwer voorspellende te wees. 'N Tipiese verklaring is dat korrelasie nie oorsaaklikheid. Oorsaaklikheid beteken eksplisiete oorsaak-en-effek, terwyl korrelasie beteken eenvoudig potensiaal algemene bewegings tussen twee stogastiese veranderlikes. Die skaal van korrelasies koëffisiënte is -1 tot 431 terwyl die negatiewe een is 'n perfekte inverse verhouding of korrelasie, nul nul korrelasie en positiewe een is perfek positiewe korrelasie amper soos die twee veranderlikes of markte geboei met mekaar. Nog 'n gunstige vorm van statistiese analise staan ​​bekend as regressieanalise. Regressie-analise is 'n baie gunstige statistiese model en kwantitatiewe analise ten einde te help sien jy die verhouding tussen veranderlikes. Regressie-analise fokus op die verhouding tussen 'n afhanklike veranderlike en een of meer afhanklike veranderlikes. Spesifiek, regressieanalise help om te verstaan ​​hoe die tipiese waarde van die afhanklike veranderlike verander wanneer enige een van die onafhanklike veranderlikes so uiteenlopend. Die meeste FX kartering pakkette het 'n regressie-kanaal wat die berekening van regressie-analise doen vir jou en is dikwels makliker om toegang te verkry as korrelasies. Regressie-analise skat algemeen die voorwaardelike verwagting of rigting van die prys van die afhanklike veranderlike gegewe die onafhanklike veranderlike. Dit beteken dat die gemiddelde waarde van die afhanklike veranderlike met betrekking tot 'n vaste onafhanklike veranderlike. Dit word dikwels getoon in 'n skuins lyn hoër of laer te sny deur die prys in die rigting van die tendens of in 'n sywaarts beweeg die regressielyn is dikwels plat. Terwyl wiskundige modelle is buite die bestek van hierdie artikel, baie handelaars gebruik Excel Microsoft en gebruik die korrelasie funksie tussen die veranderlikes oor 'n spesifieke stel van tyd om vas te stel of daar 'n positiewe of negatiewe korrelasie. Dit sal egter baie navorsing afsetpunte te blus korrelasie verslae en hulle kan ook gevind word op navorsing terminale soos Bloomberg of Reuters. As jy belangstel in die doen van hierdie tipe modelle jouself is, dit is belangrik om daarop te let die resultate is data-gedrewe en ontbreek of onvolledig data kan julle mislei. Daarom, moet jy sorg van die vermiste data te neem eerste ten einde effektiewe ontleding van die data het. Excel is waarskynlik jou beste bet in terme van doen eenvoudige ontleding maar baie makelaars bied gereedskap wat kan help om te doen 'n groot deel van die ontleding sowel. Ten slotte, is statistiese analise bedoel om jou kop draai om oënskynlik toevalsveranderlikes vir 'n patroon wat jy kan handel. Risiko moet altyd daarin geslaag, maar hierdie patrone kan vir 'n lang tyd, selfs sonder oorsaaklikheid bestaande. Terwyl skynbaar soortgelyke, back testing is die spreekwoordelike wolf in skaapsklere van dikwels statistiese of kwantitatiewe analise. Dit betaal om bewus te wees van die toets terug opgeslaan soos statistiese modellering, want meer dikwels as nie back testing gedoen oor geïdealiseerde datastelle wat groot verliese kan meebring valse vertroue, oor benutting, en potensieel wanneer die huidige omgewing divergeer van die datastel.